Estimación óptima de Hedge Ratio: acercamiento de GARCH (1,1), un modelo nuevo
DOI:
https://doi.org/10.29105/rinn3.6-5Palabras clave:
Estimación de Hedge Ratio, GARCH (1,1)Resumen
Se desarrolla una estimación óptima de Hedge Ratio en los mercados del futuro. La metodología se basa en incorporar el pronostico de volatilidad y la correlación entre el precio del momento y del futuro usando el GARCH (1,1). Este documento demuestra un ejemplo claro de la metodología, utilizando el oro en el futuro para proteger el riesgo.
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