Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina

K. A. Cortez

doi:10.29105/rinn5.10-4

Autores/as

K. A. Cortez Universidad Autónoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/rinn5.10-4

Palabras clave:

Banco Central, FIX, México, Riesgo Cambiario, Tipo de Cambio, Volatilidad

Resumen

El presente análisis muestra los posibles efectos del riesgo al que están expuestos las economías de México y Argentina. El artículo estudia la metodología del VaR utilizando el modelo paramétrico de media varianza en particular en el tipo de cambio de las economías de México y Argentina. Se toman los tipos de cambios de las dos economías y se analiza la evolución del VaR en época de crisis y estabilidad cambiaria. Se explican las principales inconvenientes del VaR como métrica de medición de riesgo.

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