Los efectos de los rezagos temporales en las estrategias de operación de alta frecuencia en el mercado FOREX

Luis Miguel Cruz Lázaro; Felipe Pérez Sosa; Abraham Martínez Ceballos

doi:10.29105/rinn16.32-4

Autores/as

Luis Miguel Cruz Lázaro Autonomous University of Queretaro
Felipe Pérez Sosa Autonomous University of Queretaro
Abraham Martínez Ceballos Autonomous University of Queretaro

DOI:

https://doi.org/10.29105/rinn16.32-4

Palabras clave:

Estrategias de operación de alta frecuencia, Mercado FOREX, Rezagos temporales

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto que pueden tener los rezagos temporales entre la emisión y la ejecución de las órdenes en el mercado FOREX, mediante estrategias de alta frecuencia. Esto, debido a que el uso de estrategias de alta frecuencia tiene un importante volumen de participación en los mercados financieros, pero sus efectos aún no han sido estudiados en su totalidad. Para este fin, se elaboró un modelo de trading de alta frecuencia con el que se simularon rezagos temporales, con el objeto de evaluar estadísticamente el impacto de estas anomalías en las posiciones finales de los inversionistas. Se encontró que la existencia de rezagos entre las órdenes y su ejecución, tienen un impacto significativo, el cual, incluso puede producir pérdidas. De tal forma, se concluyó que es importante revisar los sistemas de operación de alta frecuencia antes de implementarlos, buscando evitar fallas y sus posibles impactos negativos.

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