Predicción de factores macroeconómicos mexicanos mediante el índice de precios y cotizaciones

Claudia Xelja Rodríguez Vargas; Michael Demmler

doi:10.29105/rinn17.33-2

Autores/as

Claudia Xelja Rodríguez Vargas Autonomous University of Queretaro
Michael Demmler Autonomous University of Queretaro

DOI:

https://doi.org/10.29105/rinn17.33-2

Palabras clave:

Índice de Precios y Cotizaciones, Factores Macroeconómicos, Predicción

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo de investigación principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas de México tomando en cuenta datos de enero 2009 a diciembre 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés las cuales serán analizadas por medio de pruebas de raíz unitaria y causalidad de Granger. Por otro lado, se emplea el modelo de rezagos distribuidos para identificar el periodo de tiempo que tarda en reflejarse el comportamiento del IPC en las variables mencionadas. De acuerdo a los resultados, el IPC es capaz de predecir el comportamiento de las variables IGAE, tasa de desempleo y tipo de cambio de manera inmediata y con rezagos de dos y tres meses.

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Biografía del autor/a

Michael Demmler, Autonomous University of Queretaro

Michael Demmler es originalmente de Alemania. Hizo su licenciatura en Economía Bancaria de 2002 a 2005, su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Freiberg (2005-2008) y su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Bayreuth (2008-2014). Actualmente está trabajando como docente-investigador en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Michael Demmler es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) y su principal enfoque en la investigación es en las áreas de finanzas conductuales y cultura organizacional.

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